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《凯叔西游记》第4部



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专访期货操盘手/期货交易员钱江

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七禾网14、程序化交易的标的会随着主力合约的更替而更换,您的策略是直接运行在主力连续合约上,还是运行在指数合约上,然后映射到主力合约上交易,或者是其他方法?
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钱江:比如CTA的策略,我们模型中的一些大级别周期的策略基本上是跟踪指数合约,以指数映射到具体合约上进行交易,但是我们并不是单单映射到主力合约,我们是以指数作为发出信号的基础,然后下单到最活跃的3到4个合约上,然后它会自动地按照每个合约的持仓量或者成交量情况每天进行一个滚动的操作。CTA策略跟踪的周期如果比较长,一定得跟踪得比较牢,那我可能在每个合约上都需要有一点仓位分布,因为不排除某个合约会有一些突发的行情,尤其是快交割的合约,如果我在这个合约上没有仓位的话,可能会错过这样的行情。但如果是股票阿尔法策略或者套利策略,我肯定是针对某个合约进行操作。